福建师范大学学报(自然科学版)

2011, v.27;No.122(06) 33-37+60

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基于EM算法的随机动态系统建模
Stochastic Dynamic System Modeling Based on EM Algorithm

林鸿;

摘要(Abstract):

提出一种在噪声统计信息未知的情况下,对随机动态系统模型进行建模的方法.采用状态空间模型描述随机动态系统,模型的参数通过EM算法进行估计,通过改进该算法中的Kalman滤波,实现了对噪声协方差矩阵的估计.基于改进的Kalman滤波,EM算法可以用于噪声统计信息未知的动态系统建模.

关键词(KeyWords): EM算法;Kalman滤波;系统建模

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 福建省教育厅资助项目(JB09087)

作者(Authors): 林鸿;

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